Forecasting The Deposit Interest Rates with The ARIMA Method: Turkish Application for The Period 2010-2022

Finansal verilerin en dikkate değer özelliklerinden biri zamana bağlı biçimde bir dizi teşkil etmeleridir. Bundan ötürü zaman serilerinin unsurları, söz konusu ifade ettiği ekonomik ve finansal parametreler hakkındaki bilgiyi de kapsamaktadır. Finans çalışmalarında değişkenlere ilişkin öngörü ya da tahmin hayati öneme sahiptir. değişkenlerin doğru, sağlıklı edilebilmesi, piyasalardaki paydaşların açısından vazgeçilmez durumdur. Tahmin yapmada sık kullanılan yöntemlerden birisi ARİMA modelidir. Auto Regressive Integrated Moving Average (Otoregresif entegre hareketli ortalama) (ARIMA) modeli, tek değişkenli serisi verilerini, transfer fonksiyonu verilerini ayrıca müdahale eşit şekilde dağıtan verilerde analiz tahminler için kullanılmaktadır. ARIMA yöntemi, ilk olarak Box Jenkins (1976) tarafından açıklamıştır, bu nedenle modelleri genellikle Box-Jenkins anılmaktadır. Bu çalışmada 2010-2022 yılı arasındaki dönem itibariyle Türkiye’de 1 yıl vadeli TL mevduat faiz oranları yöntemi ile edilmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre araştırmada modelinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. (1,1,1) hem model uyum düzeyi modelin açıklama gücü, değerleri gerçek değerler, tahminde kullanılabilecek doğru sonuçları veren, sağlam güvenilir olduğunu gözlenmiştir.